單項選擇題早期關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的實驗包括（）。

A.建立樣本數(shù)據(jù)
B.估計證券特征線
C.估計證券市場線
D.ab和c
E.上述各項均不準確


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1.單項選擇題Garch模型利用（）作為形成對標準偏差的估計的信息。

A.市場多變性的預(yù)測
B.歷史收益率
C.未來收益率的預(yù)期
D.貝塔值
E.上述各項均不準確

2.單項選擇題陳、羅爾和羅斯在他們的多因素模型中發(fā)現(xiàn)（）。

A.紐約證券交易所的等權(quán)重市場指數(shù)和價值權(quán)重市場指數(shù)不能有效地預(yù)測證券收益
B.紐約證券交易所的價值權(quán)重指數(shù)錯誤地暗示著一個負的市場溢價
C.預(yù)期的證券收益由于通貨膨脹而發(fā)生了變化
D.a和b
E.ab和c

3.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型可檢驗的條件是（）。

A.能知道真實市場投資組合的確切成分，并將其用于檢驗中
B.所有個別資產(chǎn)都包括在市場的代表中
C.市場的代表與真實的市場投資組合是高度負相關(guān)的
D.a和b
E.b和c

4.單項選擇題基準點錯誤（）。

A.指在資本資產(chǎn)定價模型的檢驗中使用了不正確的市場的代表
B.導致資本資產(chǎn)定價模型的錯誤檢驗結(jié)果
C.導致對投資組合設(shè)計者錯誤的評價
D.a和b
E.ab和c

5.單項選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ2是（）。

A.0
B.1
C.等于無風險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與月無風險收益率的平均差
E.上述各項均不準確