香蕉视频APP下载在线观看,91色窝窝国产蝌蚪在线观看

問答題

考慮對股票A與B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果，在這段時間內(nèi)無風險利率為6%，市場平均回報率為14%，對項目的超額收益以指數(shù)回歸模型來測度。

計算每只股票的下列指數(shù)：
i.阿爾法
ii.估價比率
iii.夏普測度
iv.特雷納測度

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.問答題 在目前的股利收益及預期的資本利得基礎(chǔ)上，資產(chǎn)組合A與資產(chǎn)組合B的期望收益率分別為12%與16%。A的貝塔值為0.7，而B的貝塔值為1.4，現(xiàn)行國庫券利率為5%，而標準普爾500指數(shù)的期望收益率為13%。A的標準差每年為12%，B的標準差每年為31%，而標準普爾500指數(shù)的標準差為18%。
a.如果你現(xiàn)在擁有市場指數(shù)組合，你愿意在你所持有的資產(chǎn)組合中加入哪一個組合？說明理由。
b.如果你只能投資于國庫券和這些資產(chǎn)組合中的一種，你會作何選擇？

參考答案：

2.問答題 一位管理者今天購買了3股股票，并在此后的3年中每年賣出其中的1股，他的行為與股票的價格歷史信息總結(jié)如下。假定該股票不付紅利。

a.計算這一股票的時間加權(quán)幾何平均回報率。
b.計算這一股票的時間加權(quán)算術(shù)平均回報率。
c.計算這一股票的貨幣加權(quán)的平均回報率。

參考答案：

3.問答題 考慮股票ABC和XYZ的回報率，如下表：

如果在ABC股票的5年收益當中，你可以均等地得到20%、12%、14%、3%或1%的回報，你所期望的收益率是多少？如果這些可能的結(jié)果是屬于XYZ股票的呢？

參考答案：在“向前看”的統(tǒng)計信息意義上，算術(shù)平均值是對預期收益率的較好估計值。因此，如果數(shù)據(jù)反映了未來收益...

點擊查看完整答案

4.問答題 考慮股票ABC和XYZ的回報率，如下表：

計算每支股票的幾何平均收益率，你得出什么結(jié)論？

參考答案：

5.問答題 考慮股票ABC和XYZ的回報率，如下表：

哪支股票對均值有較大的分散性？

參考答案：