某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進行指數(shù)化投資，其原因可能有（）。A.期貨違約風險很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價格貼水
D.期貨價格升水
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某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有（）。A.權益證券市場中立策略
B.增強型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨＋債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭，鐵礦石價格為450元/噸，焦炭價格為1450元/噸，生鐵制成費為400元/噸，粗鋼制成費為450元/噸，螺紋鋼軋鋼費為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為（）元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
飼料公司的合理策略應該是（）。A.考慮立即在期貨市場上進行豆粕買入套保
B.接受油廠報價，與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場上進行豆粕采購
D.不宜接受油廠報價，即不與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
根據(jù)對未來一段時間豆粕基差的分析，以下判斷正確的是（）。A.與買入期貨相比，當前買入現(xiàn)貨豆粕的風險較高
B.期貨價格可能被高估或現(xiàn)貨價格被低估
C.與買入期貨相比，當前買入現(xiàn)貨豆粕的風險較低
D.期貨價格可能被低估或現(xiàn)貨價格被高估
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
投資者判斷未來一段時間豆粕基差（）的可能性較大。A.不變
B.走強
C.變化無規(guī)律可循
D.走弱
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評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關程度。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。