在不允許賣(mài)空的情況下，三個(gè)證券組合可行域的左邊界可能（）。
Ⅰ．呈線性
Ⅱ．向外凸
Ⅲ．向內(nèi)凹陷
Ⅳ．為任何曲線
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
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對(duì)兩種證券構(gòu)成的組合，在不允許賣(mài)空的情況下，下列說(shuō)法正確的有（）。
Ⅰ．完全負(fù)相關(guān)下，可獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
Ⅱ．不相關(guān)情況下，可得到一個(gè)組合，其風(fēng)險(xiǎn)小于兩個(gè)證券組合中任一證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ．當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)，得不到一個(gè)組合使得組合風(fēng)險(xiǎn)小于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ．組合的風(fēng)險(xiǎn)與兩證券間的投資比例無(wú)關(guān)
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
指數(shù)化型證券組合可以模擬的指數(shù)有（）。
Ⅰ.市場(chǎng)指數(shù)
Ⅱ.某種專業(yè)化指數(shù)
Ⅲ.夏普指數(shù)
Ⅳ.詹森指數(shù)
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
根據(jù)套利定價(jià)理論（APT），套利組合應(yīng)滿足的條件有（）。
Ⅰ.組合中各種證券的權(quán)數(shù)之和為零
Ⅱ.組合因素靈敏度系數(shù)為零
Ⅲ.組合具有正的期望收益率
Ⅳ.組合期望收益率為零
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的基本特點(diǎn)有（）。
Ⅰ．收益率為一個(gè)常數(shù)
Ⅱ．收益的標(biāo)準(zhǔn)差為零
Ⅲ．與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為零
Ⅳ．收益的方差為零
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
套利定價(jià)模型（APT）與資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）相比，其特點(diǎn)在于（）。
Ⅰ．APT的假設(shè)條件更少
Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是單因素模型
Ⅲ．APT從“套利均衡”的角度給出了證券的均衡定價(jià)
Ⅳ．APT極大地推動(dòng)了單因素分析方法在投資實(shí)踐上的應(yīng)用
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
最新試題
創(chuàng)業(yè)板股票首次公開(kāi)發(fā)行，主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)對(duì)面向一家以上投資者的路演推介過(guò)程進(jìn)行全程錄像。
發(fā)行公司債券的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為債券持有人聘請(qǐng)債券受托管理人。
創(chuàng)業(yè)板股票首次公開(kāi)發(fā)行，主承銷(xiāo)商中應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)發(fā)行及承銷(xiāo)全程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。
過(guò)往15年，大類資產(chǎn)基本滿足高波動(dòng)、高收益；低波動(dòng)、低收益。
證券市場(chǎng)禁入包括以下（）方面。
以下（）不屬于《證券法》規(guī)定的信息披露義務(wù)人范圍。
除證券公司外，任何單位和個(gè)人不得從事下列（）業(yè)務(wù)。
創(chuàng)業(yè)板股票首次公開(kāi)發(fā)行，主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)做好幾網(wǎng)下投資者核查和監(jiān)測(cè)工作，對(duì)網(wǎng)下投資者（）等進(jìn)行實(shí)質(zhì)核查。
如果是一家周期性企業(yè)，最好在周期頂部時(shí)出售。
創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券的發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)適用《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)規(guī)范》（下稱《規(guī)范》）。《規(guī)范》未作規(guī)定的，參照《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》等規(guī)則執(zhí)行。