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問答題最優(yōu)對沖比可由期貨價格（y軸）回歸于現(xiàn)貨價格（x軸）的斜率估計值得出。這種表述準確嗎？為什么？

不準確。根據(jù)企業(yè)實際情況和期貨走勢逐步增加套保，現(xiàn)貨貿(mào)易有便宜賣的有賣的貴的，在大量交易無法確定準確的現(xiàn)貨價格。

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1.問答題2004年3月1日，紐約黃金現(xiàn)貨價格為300美元/盎司，2004年12月到期的COMEX黃金期貨價格為315美元/盎司。2004年11月1日黃金現(xiàn)貨價格為280美元/盎司，12月到期的期貨價格為281美元/盎司。3月1日，一黃金公司Nulcus決定用COMEX黃金期貨對沖其11月份的500000盎司黃金產(chǎn)出價格風(fēng)險。假定該公司在11月1日黃金出庫，則該公司實際收到的價格為多少？

參考答案：（280+34）*500000=157000000

2.問答題現(xiàn)貨議價理論的內(nèi)涵是什么？其理論假設(shè)有哪些？

參考答案：內(nèi)涵：期貨價格要低于遠期交割時的期望價格，而且期貨價格會隨期貨合約交割日期的臨近逐漸上升，直至交割日期時等于現(xiàn)貨價格。<...

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3.問答題6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割一籃子股票組合的遠期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)。此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為是什么？

參考答案：股票組合的市場價值：15000×50＝750000（港元）；
資金持有成本：750000×8%÷4＝15000...

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4.問答題當前股票價格為30元，3個月后支付紅利5元，無風(fēng)險年利率為12％（連續(xù)復(fù)利計息）。若簽訂一份期限為6個月的股票遠期合約，則遠期價格應(yīng)為多少？

參考答案：（30 – 5e^-0.03）e^0.06

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5.問答題解釋便利收益與持有成本的含義。期貨價格、現(xiàn)貨價格、便利收益及持有成本的關(guān)系式是什么？

參考答案：1、便利收益：指的是消費型資產(chǎn)持有者持有現(xiàn)貨資產(chǎn)所得到的收益，實際上是子商品現(xiàn)貨短缺時資產(chǎn)持有者愿意借出擁有的資產(chǎn)所獲得...

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