單項選擇題某投資者判斷A股票價格將會持續(xù)上漲，因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認購期權，權利金為1元。到期日，當A股票價格高于（）元時，投資者可以獲利。
A.64
B.65
C.66
D.67
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1.單項選擇題當前A股票的價格為9元每股，投資者買入一份認購期權，合約中約定期權的行權價格為12元，到期日股票價格為（）元每股時，期權買入者會選擇行使期權。
A.5
B.8
C.7
D.15
2.單項選擇題以下哪個說法對delta的表述是錯誤的（）。
A.Delta是可以是正數(shù)，也可以是負數(shù)
B.Delta表示股票價格變化一個單位時，對應的期權合約的價格變化量
C.我們可以把某只期權的Delta值當做這個期權在到期時成為實值期權的概率
D.即將到期的實值期權的Delta絕對值接近0
3.單項選擇題認估期權買入開倉的最大損失是（）。
A.權利金
B.權利金+行權價格
C.行權價格-權利金
D.股票價格變動之差+權利金
4.單項選擇題認沽期權買入開倉時，到期日盈虧平衡點的股價是（）。
A.行權價格+權利金
B.行權價格
C.權利金
D.行權價格-權利金
5.問答題如何應用Delta？
最新試題
波動率微笑是指當其他臺約條款相同時，（）
題型：單項選擇題
當客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風險值降低至（）以下。
題型：單項選擇題
當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認股期權并持有到期投資者的風險越大。
題型：單項選擇題
對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券，其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元，則買入開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標的證券價格為12.5元，那么該認購期權持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）
題型：單項選擇題
客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬元，近6個月日均持有滬深市值為55萬元，則客戶B的買入開倉額度為（）。
題型：單項選擇題
蝶式認沽策略指的是（）
題型：單項選擇題
以下哪種行情時最適合構建牛市認購價差期權策略？（）
題型：單項選擇題
某投資者買進股票認沽期權，是因為該投資者認為未來的股票行情是（）
題型：單項選擇題
跨式策略應該在何種情況下使用（）
題型：單項選擇題
如何計算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
題型：問答題