當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大。

投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）

以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價差期權(quán)策略？（）

波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）

什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？

某投資者買進股票認(rèn)沽期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）

認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）

以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。

如何計算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）