A.設備和建筑 B.存貨 C.土地 D.商業(yè)信用 E.適銷的證券
一家資產組合公司使用雙因素模型估計收益產生過程,并使用雙因素資產組合建立它的消極型資產組合。公司的分析人員提供了如下表格: a.最佳消極型資產組合是怎樣的? b.根據夏普測度,最佳消極型資產組合比單因素資產組合M強多少? c.分析A=2.8的投資人的效用改進,與持有資產組合M作為單風險資產的情況相比(以資產組合經理的擴展宏觀模型為基礎)。
一個投資組合經理總結了如下的微觀與宏觀預測資料: a.計算這些股票的期望超額收益、阿爾法值以及殘差平方和。 b.組建最優(yōu)風險投資組合。 c.這個最優(yōu)資產組合的夏普測度是多少?它有多少是由積極型資產組合中來的?M2是多少? d.如果一個投資人的風險厭惡系數為2.8,他的最佳資產組合是怎樣的?