首頁
題庫
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
問答題
【計算題】用B-S-M公式求無紅利支付股票的歐式看跌期權(quán)的價格。其中股票價格為$60,執(zhí)行價格為$58,無風險年收益率為5%,股價年波動率為35%,到期日為6個月。
答案:
點擊查看答案
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】如何用二叉樹模型給美式期權(quán)定價?
答案:
因為美式期權(quán)可在到期日前行權(quán),因此我們需要在二叉樹的每個節(jié)點比較立即行權(quán)與繼續(xù)等待的價值,并取兩者中較大者,其余同歐式期...
點擊查看答案
手機看題
問答題
【論述題】論述在不發(fā)放股息的情況下,美式看跌期權(quán)提前行權(quán)可能是最優(yōu)的選擇。
答案:
假設(shè)股票價格下跌到足夠低的程度,例如考慮一個極端情況,當股價下跌為0時,此時立即行權(quán),投資者可獲得的回報為K。如果繼續(xù)等...
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題