問答題

【計算題】用B-S-M公式求無紅利支付股票的歐式看跌期權(quán)的價格。其中股票價格為$60,執(zhí)行價格為$58,無風險年收益率為5%,股價年波動率為35%,到期日為6個月。

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【簡答題】如何用二叉樹模型給美式期權(quán)定價?

答案: 因為美式期權(quán)可在到期日前行權(quán),因此我們需要在二叉樹的每個節(jié)點比較立即行權(quán)與繼續(xù)等待的價值,并取兩者中較大者,其余同歐式期...
問答題

【論述題】論述在不發(fā)放股息的情況下,美式看跌期權(quán)提前行權(quán)可能是最優(yōu)的選擇。

答案: 假設(shè)股票價格下跌到足夠低的程度,例如考慮一個極端情況,當股價下跌為0時,此時立即行權(quán),投資者可獲得的回報為K。如果繼續(xù)等...
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