- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】簡述歐式看漲期權(quán)的價格上下限如何確定？
答案：
首先看漲期權(quán)價格不應(yīng)超過股價本身，即c≤S0。其次我們可以構(gòu)造兩個組合：
1.包含...
1.包含...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】簡述如何構(gòu)造牛市價差并畫出其收益圖形。
答案：
投資者可通過買入較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)并賣出同樣存續(xù)期的較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)來構(gòu)造牛市價差。投資者預(yù)期股價將上漲，其收...
問答題
【簡答題】證明基于同一股票資產(chǎn)的歐式平值看漲期權(quán)的價格必然要高于對應(yīng)的歐式看跌期權(quán)的價格（即兩期權(quán)有相同的執(zhí)行價格及存續(xù)期，且假設(shè)股票在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)沒有發(fā)放股息）。
答案：
從看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式可知：
,當(dāng)K=S時可得c>p。
