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問答題
【簡(jiǎn)答題】用無(wú)套利條件簡(jiǎn)要推導(dǎo)看漲-看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系式
答案：
可構(gòu)造以下兩個(gè)組合：1.1份看漲期權(quán)加上等價(jià)于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)金的現(xiàn)值；2.1份看跌期權(quán)加上1份股票。可證明在期權(quán)到期時(shí)，不...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】列舉影響期權(quán)價(jià)格的因素。
答案：
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率、利率、存續(xù)期及在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)放的股息等因素。
問答題
【簡(jiǎn)答題】列舉構(gòu)造熊市價(jià)差的兩種方法。
答案：
1.買入較高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)并賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)。
2.買入較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)并賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)。
