多項選擇題BS模型的基本假設包括（）

A.無摩擦的市場環(huán)境，即沒有交易成本和稅收
B.股票價格服從波動率和無風險利率為常數的對數正態(tài)分布
C.所有證券均高度可分且連續(xù)性交易
D.不存在無風險套利機會


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題一個無紅利支付股票的美式看跌期權的價格為$5。股票價格為$26，執(zhí)行價格為$30，3個月后到期，假設利率為0，則有（）

A.該美式看跌期權的價格上限為26
B.該美式看跌期權的價格上限為30
C.該美式看跌期權的價格下限為2
D.該美式看跌期權的價格下限為4

2.多項選擇題下面資產組合（假設期權的執(zhí)行價格都相同）在期權有效期結束時收益一定相同的是（）

A.1單位歐式看漲期權和數額為的現金
B.1單位歐式看跌期權和數額為的現金
C.1單位歐式看跌期權和1單位標的資產
D.1單位歐式看漲期權和1單位標的資產

3.多項選擇題下列因素對于看跌期權價值有正向影響的是（）

A.期權的協(xié)議價格
B.利率
C.期權的波動率
D.標的資產的價格

4.多項選擇題投資者可利用期權達到如下目的（）

A.投機交易
B.對沖風險
C.套利交易
D.影響股票價格

5.多項選擇題下面期權種類屬于按照標的資產價格變動來分的有（）

A.看漲期權
B.看跌期權
C.美式期權
D.歐式期權