單項選擇題以下關(guān)于二叉樹模型的說法，哪項是不正確的（）
A.二叉樹模型可用于對美式期權(quán)定價
B.二叉樹模型可用于對歐式期權(quán)定價
C.二叉樹模型期數(shù)越多，則定價結(jié)果越準(zhǔn)確
D.二叉樹模型和B-S-M模型并不等價
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1.單項選擇題當(dāng)前股票價格為20元，執(zhí)行價格為18元，6個月的無風(fēng)險利率為5%，則6個月的歐式看漲期權(quán)的價格上下限為（）
A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元
2.單項選擇題當(dāng)投資者擔(dān)心持有的股票價格下跌，可通過下列什么交易策略來規(guī)避風(fēng)險（）
A.賣空股票
B.買入看跌期權(quán)
C.進入期貨短頭寸
D.以上皆可
3.單項選擇題一項看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為35元，期權(quán)價格為2元，另一項看跌期權(quán)的執(zhí)行價格也為35元，但是期權(quán)價格為3元，則沒有保險的看跌期權(quán)的持有者的最大收益以及沒有保險的看漲期權(quán)的發(fā)行者的最大收益分別為（）
A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元
4.單項選擇題考慮一個牛市差價策略，執(zhí)行價格為25元的看漲期權(quán)的價格為4元，執(zhí)行價格為40元的看漲期權(quán)的價格為1元，如果在到期日，股價上升至55元，那么在到期日實施期權(quán)的凈利潤為（）
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
5.單項選擇題兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價格均為40元，3個月到期，股票現(xiàn)行市價為42元，看跌期權(quán)的價格為2元，如果3個月期的無風(fēng)險利率是4%，那么看漲期權(quán)的價格為（）
A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元
最新試題
股票（）發(fā)行通常在以現(xiàn)有股東分?jǐn)傂问桨l(fā)行股票時采用這種方式，且必須經(jīng)股東大會的特別決議認(rèn)可。
題型：單項選擇題
（）結(jié)構(gòu)反映了項目股東各方出資額和相應(yīng)的權(quán)益。
題型：單項選擇題
項目融資的組織形式中，（）易于被資本.市場接受，條件許可時可以直接進入資本.市場通過發(fā)行債券和股票的方式籌集資金。
題型：單項選擇題
股票融資的資金可以（）使用。
題型：單項選擇題
公司通過股票融資的資金的投向和用途，無論是確定或變更，都需經(jīng)（）批準(zhǔn)。
題型：單項選擇題
合作型結(jié)構(gòu)的最高決策機構(gòu)是由發(fā)起人代表組成的（）
題型：單項選擇題
投資項目多方案技術(shù)比選，正確的說法（）
題型：多項選擇題
公司最佳資本結(jié)構(gòu)，取決于（）
題型：單項選擇題
股票融資主要發(fā)生在證券（）市場。
題型：單項選擇題
（）證券融資發(fā)行方式會形成承銷者承擔(dān)全部發(fā)行風(fēng)險，收益也很高。
題型：單項選擇題