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單項選擇題

以下關(guān)于二叉樹模型的說法，哪項是不正確的（）

A.二叉樹模型可用于對美式期權(quán)定價
B.二叉樹模型可用于對歐式期權(quán)定價
C.二叉樹模型期數(shù)越多，則定價結(jié)果越準確
D.二叉樹模型和B-S-M模型并不等價

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單項選擇題

當前股票價格為20元，執(zhí)行價格為18元，6個月的無風險利率為5%，則6個月的歐式看漲期權(quán)的價格上下限為（）

A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元

單項選擇題

當投資者擔心持有的股票價格下跌，可通過下列什么交易策略來規(guī)避風險（）

A.賣空股票
B.買入看跌期權(quán)
C.進入期貨短頭寸
D.以上皆可

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