A.美式期權(quán)的價格總是高于對應(yīng)的歐式期權(quán)價格
B.美式期權(quán)可以在到期日前行權(quán)
C.在不發(fā)放股息的情況下，美式看漲期權(quán)不應(yīng)該提前行權(quán)
D.在不發(fā)放股息的情況下，美式看跌期權(quán)不應(yīng)該提前行權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.牛市價差
B.熊市價差
C.多頭日歷價差
D.空頭日歷價差
A.美式看漲期權(quán)價格上漲
B.美式看跌期權(quán)價格上漲
C.歐式看漲期權(quán)價格上漲
D.歐式看跌期權(quán)價格可能上漲
A.看漲期權(quán)的價值降低
B.看跌期權(quán)的價值升高
C.看漲期權(quán)的價值升高
D.看漲與看跌期權(quán)的價值均減少
A.只能在到期日行權(quán)
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格越低則期權(quán)價值越大
C.標(biāo)的資產(chǎn)波動率越高則期權(quán)價值越大
D.價格高于對應(yīng)的美式看漲期權(quán)
A.假設(shè)所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是有風(fēng)險利率
B.風(fēng)險中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定價結(jié)果只能近似正確
C.在風(fēng)險中性的世界里，將期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)，可得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.風(fēng)險中性的投資者不考慮風(fēng)險
最新試題
合資型結(jié)構(gòu)的項目公司中依據(jù)（）享有對公司的控制權(quán)和收益權(quán)。
投資項目對環(huán)境的污染包括（）
在分析項目負債經(jīng)營時，應(yīng)保證項目投資收益率高于融資的（）
項目融資模式有以（）合同為依據(jù)的融資、以產(chǎn)品償還的融資、以BOT方式融資。
企業(yè)利用股票融資，企業(yè)與股票投資主體之間是（）關(guān)系，投資者是企業(yè)的股東。
投資項目多方案技術(shù)比選，正確的說法（）
（）是指公司以負債方式融資后給普通股股東帶來的額外風(fēng)險。
市場經(jīng)濟國家投資運行中的宏觀經(jīng)濟管理采取政策措施的多元化，來促進投資運行發(fā)展，這些政策包括（）
（）有利于促使項目公司通過有效的設(shè)計，嚴格控制預(yù)算，保證項目按時、按質(zhì)完成，因而在吸收外商的資金、技術(shù)和先進的管理經(jīng)驗方面十分有效。
合資型結(jié)構(gòu)特點保證了項目發(fā)起人的責(zé)任以其在項目公司中認購（）的為限，從而有效地規(guī)避了風(fēng)險。