單項(xiàng)選擇題馬克維茨模型假定，證券之間的相關(guān)系數(shù)不能為（）。

A.0
B.1
C.-1
D.不確定


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你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題行為金融的啟示（）。

A.所有的投資者包括專(zhuān)家都會(huì)受制于心理偏差的影響，機(jī)構(gòu)投資者也可能非理性
B.投資者可以在大多數(shù)投資者意識(shí)到錯(cuò)誤之前采取行動(dòng)而獲利
C.社會(huì)性的壓力使人們之間的行為趨向一致
D.投資者要獲得超額收益只能依賴(lài)于內(nèi)幕消息

2.多項(xiàng)選擇題債券有兩種主要形式，是（）。

A.貼現(xiàn)債券
B.附息債券
C.國(guó)家債券
D.金融債券

3.單項(xiàng)選擇題長(zhǎng)期債券和短期債券分別適應(yīng)于不同的投資者，是（）。

A.市場(chǎng)期望理論
B.流動(dòng)性偏好理論
C.市場(chǎng)分割理論
D.均值方差模型

5.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合理論的優(yōu)點(diǎn)（）。

A.首次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行精確的描述，解決對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的衡量問(wèn)題，使投資學(xué)從一個(gè)藝術(shù)邁向科學(xué)
B.分散投資的合理性為基金管理提供理論依據(jù)。單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)并不重要，重要的是組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.從單個(gè)證券的分析，轉(zhuǎn)向組合的分析
D.適用于市場(chǎng)中所有的投資者和投資組合研究