單項選擇題APT的推導(dǎo)以()為核心,CAPM則以()為核心。
A.無套利、無套利
B.均方模型、均方模型
C.無套利、均方模型
D.均方模型、無套利
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1.單項選擇題考慮資金在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險組合之間的分配稱為()。
A.資本配置決策
B.資產(chǎn)選擇決策
C.資產(chǎn)投資決策
D.資本分離決策
2.單項選擇題()指從當(dāng)前時點開始至未來某一時點止的利率,有時也稱零息債券收益率。
A.即期利率
B.遠(yuǎn)期利率
C.票面利率
D.到期利率
3.單項選擇題當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式,但預(yù)計未來更是上升,故長期利率將(),則應(yīng)該()長期債券。
A.下降、看多
B.下降、看空
C.上升、看多
D.上升、看空
4.單項選擇題考慮有兩個因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,對因素1的敏感性為1.4,對因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險溢價為3%,無風(fēng)險利率為 6%。如果無套利機(jī)會,因素2的風(fēng)險溢價為()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
最新試題
開放式基金申購、贖回的原則是()。
題型:單項選擇題
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠(yuǎn)期合約,若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤,若無風(fēng)險的年利率為8%,遠(yuǎn)期價格為()。
題型:單項選擇題
息票債券的Macaulay久期()它們的到期時間。
題型:單項選擇題
考慮息票率為10%,30年期的債券,每年支付利息2次,假設(shè)該債券按面值發(fā)行,則該債券的久期為()。
題型:單項選擇題
期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化()了遠(yuǎn)期交易的自由性,()了流動性。
題型:單項選擇題
下面哪個因素不影響普通股期權(quán)的市場價格()。
題型:單項選擇題
對敲多頭組合:同時買進(jìn)具有相同()同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。
題型:多項選擇題
在債券組合管理中,希望構(gòu)造一個久期()的組合,由此來避免利率風(fēng)險,即所謂的免疫性。
題型:單項選擇題
一個還有9個月將到期的遠(yuǎn)期合約,標(biāo)的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券,遠(yuǎn)期合約的交割價格為1000元,若9個月期的無風(fēng)險年利率為6%,債券的現(xiàn)價為960元,遠(yuǎn)期合約多頭的價值為()。
題型:單項選擇題
資本報酬率越高,公司投資效率()。
題型:單項選擇題