填空題

遠期市場的交易機制表現(xiàn)為兩大特征：（）和（）。

答案：分散的場外交易；非標準化合約

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單項選擇題

運用三個市場中的歐式看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式期權(quán)組合，其執(zhí)行價格分別為50，55和60，期權(quán)價格分別為2，4和7，以下哪些答案是正確的？（）

A.蝶式組合的最大可能收益是5
B.蝶式組合的最大可能損失是1
C.蝶式組合的一個未來盈虧平衡點為40
D.蝶式組合的另一個未來盈虧平衡點為60

單項選擇題

以下哪些參數(shù)與股票美式看漲期權(quán)的價格總是負相關(guān)？（）

A.股票價格
B.到期時間
C.執(zhí)行價格
D.波動率