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問答題

若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：
Y₁=0.003+0.6XP
Y₂=0.001+1.2XP
其中：Y₁代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y₂代表個(gè)人貸款部門的損失率，X_P代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。

如果貸款組合的損失率上升為8%，工商業(yè)貸款部門和個(gè)人貸款部門的損失率為多少？

參考答案：

Y₁=0.003+0.6*0.08=0.051=5.1%
Y₂=0.001+1.2*0.08=0.097=9.7%

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參考答案：從計(jì)算結(jié)果看出，如果組合中的貸款收益之間協(xié)方差為負(fù)，或者非常小，則組合的風(fēng)險(xiǎn)小于單獨(dú)持有某一種貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

4.問答題 現(xiàn)有某銀行的一個(gè)兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
若相關(guān)系數(shù)為—0.02，計(jì)算組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

5.問答題 現(xiàn)有某銀行的一個(gè)兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
計(jì)算貸款組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：