判斷題

對(duì)于歐式看漲期權(quán)多頭，Delta近似方法計(jì)算出的VaR比Delta-Gamma近似方法計(jì)算出的VaR值要大。

答案：正確

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指數(shù)權(quán)重的歷史模擬法對(duì)近期市場(chǎng)的變動(dòng)比普通的歷史模擬法敏感。

答案：正確

在因素推動(dòng)方法實(shí)施過程中，通過調(diào)整組合的參數(shù)k，可以將因子之間變動(dòng)的相關(guān)性考慮進(jìn)去。

答案：錯(cuò)誤

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