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單項(xiàng)選擇題（）與（）相似，兩者的區(qū)別在于前者使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而后者則對(duì)全部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了衡量。

A．特雷諾比率; 夏普比率
B．特雷諾比率; 信息比率
C．詹森α ;信息比率
D．夏普比率 ;詹森α

1.單項(xiàng)選擇題計(jì)算夏普指數(shù)需要的基礎(chǔ)變量不包括（）。

A.投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合的總風(fēng)險(xiǎn)
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.投資組合收益率

2.單項(xiàng)選擇題用基金的平均超額收益率除以該基金收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，并以此為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度任何基金組合績(jī)效的方法是（）。

A.特雷諾指數(shù)法
B.詹森指數(shù)法
C.信息比率法
D.夏普指數(shù)法

3.單項(xiàng)選擇題投資者和基金管理公司應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)模ǎ┳鳛闃I(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，進(jìn)而評(píng)估基金的相對(duì)收益。

A．市場(chǎng)指數(shù)
B．物價(jià)指數(shù)
C．上證指數(shù)
D．深證指數(shù)

4.單項(xiàng)選擇題系統(tǒng)的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估需要從四個(gè)方面入手，不包括（）。

A.計(jì)算絕對(duì)收益
B.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益
C.計(jì)算相對(duì)收益
D.進(jìn)行基金分類

5.單項(xiàng)選擇題在對(duì)指數(shù)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，通常用（）來(lái)表示指數(shù)基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率之間的偏差。

A．標(biāo)準(zhǔn)差
B．方差
C．跟蹤誤差
D．持股集中度