單項選擇題透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實際損失超過VaR估計值的天數(shù)超過十天以上時，VaR模型所計算出來的總資本要求應該乘上哪一個系數(shù)：（）。
A.3
B.4
C.5
D.6
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1.單項選擇題審批銀行是否可以實行內(nèi)部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是：（）。
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
2.單項選擇題若上海A股股價指數(shù)期權(quán)價值與上海A股指數(shù)價格的變動呈現(xiàn)線性關系，在計算VaR時，銀行可采用下列哪種估計方法。（）
A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法
3.單項選擇題不活躍于從事期權(quán)交易的銀行，期權(quán)合約若透過Delta+法來估計銀行應該計提的風險資本時，應該納入的期權(quán)合約風險不包括：（）。
A.Delta風險
B.Gamma風險
C.Theta風險
D.Vega風險
4.單項選擇題積極進行期權(quán)交易的銀行，應該采用的期權(quán)風險資本計提的方法為：（）。
A.簡化法
B.Delta法
C.情景法
D.內(nèi)部模型法
5.單項選擇題透過期限階梯法來計提商品風險資本要求時，總凈頭寸的資本要求是多少百分比：（）。
A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%
最新試題
當銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
題型：單項選擇題
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
題型：單項選擇題
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
題型：單項選擇題
美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務單元內(nèi)部的日常操作風險管理是：（）。
題型：單項選擇題
對于風險評分為“高”或“中等偏高”的風險，需要采用哪些工具來緩釋風險：（）。
題型：單項選擇題
作為實施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
題型：單項選擇題
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
題型：單項選擇題
對于操作風險的定義應該是: （）。
題型：單項選擇題
支柱3披露要求涉及的領域不包括：（）。
題型：單項選擇題
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果（輸出）類為：（）。
題型：單項選擇題