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單項(xiàng)選擇題
當(dāng)股票預(yù)期紅利上升時(shí)，歐式看漲期貨價(jià)值（），美式看跌期權(quán)價(jià)值（）
A.增加、增加
B.降低、增加
C.增加、降低
D.降低、降低
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問答題
【簡答題】“期貨是高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，期貨是管理風(fēng)險(xiǎn)的工具”，這是對期貨特征的兩種描述，你如何看待這兩種似乎矛盾的說法？
答案：
①期貨單獨(dú)來看，是高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品；
②期貨與現(xiàn)貨進(jìn)行組合，可以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
問答題
【計(jì)算題】某日滬深300指數(shù)為3356.59，一個(gè)月后到期的股指期貨價(jià)格為3318.8。某企業(yè)將在一個(gè)月后買入追蹤滬深300指數(shù)的某指數(shù)基金8000萬股，該基金資產(chǎn)凈值目前為1元/股。該養(yǎng)老基金擔(dān)心一個(gè)月后股市波動(dòng)影響其買入指數(shù)基金8000萬股的計(jì)劃。請為該企業(yè)設(shè)計(jì)投資策略，保證其一個(gè)月后買入指數(shù)基金8000萬股的計(jì)劃基本不受市場波動(dòng)影響。假設(shè)一個(gè)月后，滬深300指數(shù)有下跌5%或上漲5%兩種可能，檢驗(yàn)該策略在兩種情況下每股投資成本情況。
答案：
①需要采取套期保值策略，即在目前買入與8000萬元股票市值相對應(yīng)的期貨合約，一個(gè)月后賣出股指期貨、買入指數(shù)基金。股指期貨...
