回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。

在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。

在進(jìn)行回歸分析時(shí)，如果自變量和因變量之間不存在線性關(guān)系，那么回歸結(jié)果將沒有任何意義。

給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。

無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。

對于估計(jì)出的樣本回歸線（）

只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù)，就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。

請論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用及其重要性。

簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應(yīng)用場景。

可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)（）