計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率。

年利率12％，每半年復(fù)利一次，其實際利率是多少？

甲項目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為多少？

只要投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，即使組合中各項資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率也不會改變。

判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險，并說明理由。

市場風(fēng)險溢酬反映了市場整體對風(fēng)險的厭惡程度，投資者越喜歡冒險，市場風(fēng)險溢酬的數(shù)值就越小。

對于多個投資方案而言，無論各方案的期望值是否相同，標(biāo)準(zhǔn)差率最大的方案一定是風(fēng)險最大的方案。

證券A的標(biāo)準(zhǔn)差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險大，系統(tǒng)風(fēng)險小。

資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時，風(fēng)險分散的效應(yīng)就會逐漸減弱，但不會降到為0。

遞減曲線成本屬于混合成本，是指成本隨業(yè)務(wù)量的變化是非線性的，業(yè)務(wù)量越大，總成本隨著業(yè)務(wù)量的增加逐漸下降，變化率是遞減的。