只要投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，即使組合中各項資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率也不會改變。

比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

兩種正相關(guān)的股票組成的證券組合，不能抵消任何風(fēng)險。

判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風(fēng)險更大？

為實現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？

若存在通貨膨脹，實際利率會高于名義利率。

風(fēng)險自保是指當(dāng)風(fēng)險損失發(fā)生時，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M用，或沖減利潤。風(fēng)險自擔(dān)是企業(yè)有計劃地計提風(fēng)險金。

甲項目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差率為多少？

計算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率。

對可能給企業(yè)帶來災(zāi)難性損失的項目，企業(yè)應(yīng)主動采取合資、聯(lián)營和聯(lián)合開發(fā)等措施，這屬于規(guī)避風(fēng)險的措施利用。