A.收益率曲線斜率必須為正
B.收益率曲線斜率必須為負
C.預期未來利率水平的下降幅度將小于收益率曲線的幅度
D.預期未來利率水平的上升幅度將小于收益率曲線的幅度
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A.當預期利率將上升時，銀行購入長期證券
B.要求銀行能夠準確預測未來利率的變動
C.要求投資者根據(jù)預測的未來利率變動，頻繁地進入證券市場進行交易，銀行證券投資的交易成本增加
D.重視證券投資的長期收益
A.強調(diào)證券投資給銀行創(chuàng)造高效益
B.很難滿足銀行額外的流動性需求，而且風險大
C.短期利率上升對銀行證券投資較為有利
D.短期利率下降對銀行證券投資較為有利
A.能使銀行證券投資達到流動性、靈活性和盈利性的高效組合
B.可以抵消利率波動對銀行證券投資總收益的影響
C.其短期投資比重比較大，可以更好地滿足銀行資金流動性需要
D.對銀行證券轉(zhuǎn)換能力、交易能力和投資經(jīng)營能力的要求較高
A.要求資金均勻分布在一定期間內(nèi)，就無需預測未來利率的波動
B.收益也較高，當這種策略實施若干年后，每年銀行到期的證券都是中長期證券，其收益率高于短期證券
C.缺乏靈活性，這使銀行可能失去一些新出現(xiàn)的有利的投資機會
D.證券變現(xiàn)所能提供的流動性有限
A.也稱名義收益
B.等于債券每年支付的利息除以債券的面值
C.等于債券每年利息收入除以當前市場價格
D.忽略了債券市場價格與債券到期支付的本金不一致這一點
最新試題
我們將名義利率的變動而給銀行造成損失的可能性看作是利率風險，而將通貨膨脹的變動給銀行造成損失的可能性看作購買力風險。
假定銀行預測未來利率將下降，那么銀行將出于投資的目的持有部分短期債券；相反，假定銀行預測未來利率將上升，則銀行將出于流動性目的持有部分長期證券。
從我國的實踐可以看出，混業(yè)經(jīng)營對金融體系造成危害的，并不是商業(yè)銀行從事證券投資業(yè)務，而是商業(yè)銀行利用其從事證券業(yè)務的機構(gòu)進行的信貸資金、同業(yè)拆借資金轉(zhuǎn)移投機。
下列關(guān)于即期收益率的說法中正確的是（）。
我國銀行從事證券投資業(yè)務的特殊意義有（）。
期限越長，市政債券或公司債券的質(zhì)量發(fā)生的變化越大，利率波動也越不確定，因此銀行往往會限制其證券投資的最長期限。
假設(shè)名義利率為21％，通貨膨脹率為10％，準確計算的實際利率為（）。
杠鈴投資策略的優(yōu)點有（）。
聯(lián)邦機構(gòu)證券指由聯(lián)邦代理機構(gòu)發(fā)行的證券，具體機構(gòu)包括（）。
公司債券是由企業(yè)發(fā)行的承諾在規(guī)定期限內(nèi)還本付息的一種長期債務憑證，其風險較大，但是可以免稅。