A.正向市場
B.反向市場
C.順序市場
D.逆序市場
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A.等于或近于
B.稍微近于
C.等于或遠(yuǎn)于
D.遠(yuǎn)大于
A.分配當(dāng)天
B.下一個(gè)交易日
C.第三個(gè)交易日
D.第七個(gè)交易日
A.用90減去不帶百分號的年利率報(bào)價(jià)
B.用100減去不帶百分號的年利率報(bào)價(jià)
C.用90減去帶百分號的年利率報(bào)價(jià)
D.用100減去帶百分號的年利率報(bào)價(jià)
A.跨品種套利只能進(jìn)行農(nóng)作物期貨交易
B.互補(bǔ)品之間可以進(jìn)行跨品種套利，但是互為替代品之間不可以
C.利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套利
D.原材料和成品之間的套利在中國不可以進(jìn)行
A.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)
B.擔(dān)保交易履約、結(jié)算交易盈虧和控制市場風(fēng)險(xiǎn)
C.為客戶提供期貨市場信息，進(jìn)行期貨交易咨詢，充當(dāng)客戶的交易顧問
D.為客戶管理資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理
最新試題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對（）有利。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。（）
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。