單項(xiàng)選擇題一位顧客要求A銀行的經(jīng)紀(jì)人從她的賬戶里買入B公司的債券。雖然這個(gè)交易被正確地執(zhí)行且債券被買入,但交易被誤認(rèn)為賣出訂單。如果B公司的債券的價(jià)格上升,會(huì)導(dǎo)致顯著地?fù)p失。但是,如果市場(chǎng)下跌,客戶將受益于不正確的交易并獲利。這種交易情況可以作為一個(gè)什么例子?()

A.本次交易的策略風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)
B.本次交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)
C.本次交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)
D.本次交易的信用風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不能正確識(shí)別收集內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件的損失信息的原因?()

A.資本模型的數(shù)據(jù)采集
B.獲得行業(yè)內(nèi)其他公司的風(fēng)險(xiǎn)事件的信息
C.識(shí)別控制缺陷
D.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)事件和結(jié)果

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)巴塞爾Ⅱ,哪些構(gòu)成三級(jí)資本?()

A.類似股權(quán)的混合債務(wù)資本工具
B.支付利息的次級(jí)債務(wù)
C.賦予發(fā)行人有權(quán)推遲支付的固定股息和優(yōu)先股
D.只能用于支持銀行交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的債務(wù)資本

3.單項(xiàng)選擇題信用違約互換的定價(jià)不是以下哪種變量的函數(shù)?()

A.違約概率
B.久期
C.違約損失率
D.市場(chǎng)利差

4.單項(xiàng)選擇題某個(gè)銀行希望持有某五年期的債券,要考慮不同期限的融資渠道來(lái)滿足上述的投資,如果假定正確估計(jì)的正在不斷上升的市場(chǎng)利率,問(wèn)該銀行應(yīng)該采取下述哪個(gè)的融資策略?()

A.發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金
B.發(fā)行五年期浮動(dòng)利率的債券籌措資金
C.發(fā)行十年期固定利率的債券籌措資金,即長(zhǎng)借策略
D.發(fā)行短期融資券籌措資金,即短借策略

5.單項(xiàng)選擇題銀行所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn),除了來(lái)自于自營(yíng)業(yè)務(wù),即銀行的交易帳戶,還來(lái)自于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。下面哪種銀行基本業(yè)務(wù)面臨著利率風(fēng)險(xiǎn)?()

A.提供網(wǎng)上支付工具并向客戶收取相應(yīng)的費(fèi)用
B.異地匯款業(yè)務(wù)
C.存貸款業(yè)務(wù)
D.貨幣兌換業(yè)務(wù)

最新試題

對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: ()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí),監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外,還可以采取的手段不包括:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2000年英國(guó)的金融服務(wù)局(FSA)提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行對(duì)于無(wú)法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

Basel II協(xié)議框架本身在全世界: ()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

作為實(shí)施Basel II的建議性框架,發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: ()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果,機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題