單項選擇題

對于衍生工具風(fēng)險的敏感度分析，應(yīng)該按照下面哪個程序進(jìn)行？（）
Ⅰ、通過當(dāng)前市場價格衡量組合價值；
Ⅱ、按照預(yù)定數(shù)值改變其中一個市場價格同時保持其他價格不變；
Ⅲ、取得市場價格重新衡量組合市場價值；
Ⅳ、記錄組合價值的差異；
Ⅴ、對所有市場價格重復(fù)數(shù)值變動、記錄組合市場價值、記錄組合價值的差異。

A.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
B.Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ
C.Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ
D.Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ


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1.單項選擇題計算市場風(fēng)險對價格變化的敏感性是怎樣實現(xiàn)的？（）

A.同時改變所有的市場價格
B.一次改變一個市場價格
C.同時改變一個幣種的所有市場價格
D.比較市場收盤價與開盤價

3.單項選擇題一個銀行如何比較兩個不同投資工具的市場風(fēng)險？（）

A.比較它們的本金
B.分別計算兩個持有量的VaR并比較它們的價值
C.比較它們的到期日
D.比較兩個工具的價值

4.單項選擇題Delta是測量期權(quán)價格對以下哪一個量的敏感度的？（）

A.時間
B.相關(guān)資產(chǎn)利率
C.相關(guān)資產(chǎn)的價格
D.相關(guān)資產(chǎn)的波動率

5.單項選擇題Gamma值何時會最大？（）

A.當(dāng)行權(quán)價格等于標(biāo)的資產(chǎn)價格時
B.當(dāng)行權(quán)價格大于標(biāo)的資產(chǎn)價格時
C.當(dāng)行權(quán)價格小于標(biāo)的資產(chǎn)價格時
D.當(dāng)權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時