A.內部評級模型制定了10個級別,其中1個為違約級別,9個為非違約級別 B.在設定評級時間跨度時,除了部分較短期零售風險暴露,其他暴露一般都設定在1年或1年以上 C.對于各種債權暴露,銀行設定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗證違約概率 D.風險評級體系和模型中,必須要對模型進行壓力測試,并充分反映考慮經(jīng)濟行業(yè)衰退、流動性狀況變動、某個大型公司倒閉或者單個金融機構周期性倒閉等事件
A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta
A.銀行賬戶中的操作風險和管理流程 B.銀行信用資產(chǎn)和負債的配比結構以及流動性風險 C.組合層面的風險分散化和存貸款利差水平 D.證券化/復雜信用衍生品以及風險集中度