A.內(nèi)部評級模型制定了10個級別，其中1個為違約級別，9個為非違約級別
B.在設(shè)定評級時間跨度時，除了部分較短期零售風(fēng)險暴露，其他暴露一般都設(shè)定在1年或1年以上
C.對于各種債權(quán)暴露，銀行設(shè)定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗證違約概率
D.風(fēng)險評級體系和模型中，必須要對模型進行壓力測試，并充分反映考慮經(jīng)濟行業(yè)衰退、流動性狀況變動、某個大型公司倒閉或者單個金融機構(gòu)周期性倒閉等事件
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A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta
A.銀行賬戶中的操作風(fēng)險和管理流程
B.銀行信用資產(chǎn)和負(fù)債的配比結(jié)構(gòu)以及流動性風(fēng)險
C.組合層面的風(fēng)險分散化和存貸款利差水平
D.證券化/復(fù)雜信用衍生品以及風(fēng)險集中度
A.標(biāo)準(zhǔn)法中的信用評級為A級的主權(quán)債權(quán)
B.標(biāo)準(zhǔn)法中的零售貸款債權(quán)
C.標(biāo)準(zhǔn)法中信用評級為A+的公司債權(quán)
D.標(biāo)準(zhǔn)法中沒有信用評級的公司債券
A.一級資本
B.二級資本
C.三級資本
D.無法被確認(rèn)為任何資本
A.三級資本
B.一級資本
C.債務(wù)資本
D.二級資本
最新試題
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
導(dǎo)致聲譽風(fēng)險的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
銀行高級管理層負(fù)責(zé)的項目不包括：（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險領(lǐng)域不包括（）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
FSA進行風(fēng)險評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險事件對（）。