A.兩種貨幣的利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.AB均是
D.AB均不是
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A.1個(gè)月、3個(gè)月或者6個(gè)月的LIBOR
B.1個(gè)月、6個(gè)月或者12個(gè)月的LIBOR
C.1周、1個(gè)月或者6個(gè)月的LIBOR
D.1個(gè)月、3個(gè)月或者9個(gè)月的LIBOR
A.交易過(guò)程中無(wú)須進(jìn)行本金的交換
B.交易過(guò)程中無(wú)須進(jìn)行利率的交換
C.交易過(guò)程中無(wú)須進(jìn)行匯率的交換
D.交易過(guò)程中無(wú)須進(jìn)行期限的交換
A.不同幣種之間的匯率交換
B.不同幣種之間的本金交換
C.不同幣種之間的利率交換
D.一個(gè)即期交易和一個(gè)遠(yuǎn)期交易的組合
A.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸價(jià)格小于對(duì)沖工具價(jià)格引起的風(fēng)險(xiǎn)
B.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸價(jià)格大于對(duì)沖工具價(jià)格引起的風(fēng)險(xiǎn)
C.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸規(guī)模大于對(duì)沖工具規(guī)模引起的風(fēng)險(xiǎn)
D.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸價(jià)格和對(duì)沖工具價(jià)格之間的關(guān)系發(fā)生變化引起的風(fēng)險(xiǎn)
VaR模型應(yīng)用體現(xiàn)在（）。
1.把銀行各種產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)頭寸通過(guò)單一的數(shù)值表示
2.比較銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)水平
3.計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基本要求，交易業(yè)務(wù)中配置市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本
4.99%的可能遇到的最大損失
A.123
B.23
C.124
D.134
最新試題
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆](méi)有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: （）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
在某些國(guó)家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。