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問(wèn)答題某年4月7日美國(guó)A出口公司與瑞士B進(jìn)口公司簽訂50萬(wàn)瑞士法郎的出口合同，約定在2個(gè)月后收款。簽約時(shí)即期匯率為USD／CHF=1．3220／30，A公司預(yù)測(cè)2個(gè)月后瑞士法郎貶值，就買(mǎi)入6月期50萬(wàn)瑞士法郎的看跌期權(quán)，協(xié)議價(jià)格為USD／CHF=1．3200，保險(xiǎn)費(fèi)為1000美元。假設(shè)6月7日即期匯率果然貶值，匯率為USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否執(zhí)行合同？

參考答案： 因?yàn)閰f(xié)議價(jià)格為USD/CHF=1.3200，比6月7日即期匯率USD/CHF=1.3326對(duì)A出口公司有利，所以，A公司...

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1.問(wèn)答題某年3月10日，美國(guó)出口商A與英國(guó)進(jìn)口商簽訂10萬(wàn)英鎊的出口合同，約定在6個(gè)月后以英鎊收款。簽訂合同時(shí)，即期匯率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商認(rèn)為6個(gè)月后英鎊貶值的可能性較大，就在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出4份9月期的英鎊期貨合同，期貨價(jià)格為GBP／USD=1．5898。假設(shè)9月10日英鎊對(duì)美元的即期匯率為GBP／USD=1．5660／70，9月期的英鎊期貨合同價(jià)格為GBP／USD=1．5623，A出口商在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)入4份9月期的英鎊期貨合同，同時(shí)把收到的10萬(wàn)英鎊的出口貨款在現(xiàn)貨市場(chǎng)上賣(mài)出。A商人在外匯期貨市場(chǎng)上的操作是否起到防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的作用？

參考答案：（1）在外匯期貨市場(chǎng)上，A出口商進(jìn)行外匯期貨交易的投資收益：4×25000×（1.5898-1.5623）=2750（美...

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2.問(wèn)答題 某瑞士出口商在3月份投標(biāo)，保證提供10輛電動(dòng)機(jī)，價(jià)值為50萬(wàn)美元，是否中標(biāo)要在3個(gè)月后才能揭曉。當(dāng)時(shí)的匯率為USD1=CHF1．5220。為了避免一旦中標(biāo)后獲得的美元可能貶值，該出口商買(mǎi)人10筆美元期權(quán)（每張金額為50000美元），到期日為6月份，協(xié)議價(jià)格USD1=CHF1．5000，l美元期權(quán)費(fèi)為O．0150瑞士法郎。假設(shè)到6月中旬，出現(xiàn)下列幾種情況：
（1）該出口商中標(biāo)，而市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．4300；
（2）該出口商中標(biāo)，而市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．5300；
（3）該出口商沒(méi)有中標(biāo)，市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．4300；
（4）該出口商沒(méi)有中標(biāo)，市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．5300。
在上述四種情況下，該出口商如何操作？結(jié)果如何？

參考答案：期權(quán)費(fèi)為：500000美元×0.0150瑞士法郎/美元＝7500（瑞士法郎）在四種不同的情況下，該出口商應(yīng)該進(jìn)行以下不同...

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3.問(wèn)答題 某瑞士出口商在3月份投標(biāo)，保證提供10輛電動(dòng)機(jī)，價(jià)值為50萬(wàn)美元，是否中標(biāo)要在3個(gè)月后才能揭曉。當(dāng)時(shí)的匯率為USD1=CHF1．5220。為了避免一旦中標(biāo)后獲得的美元可能貶值，該出口商買(mǎi)人10筆美元期權(quán)（每張金額為50000美元），到期日為6月份，協(xié)議價(jià)格USD1=CHF1．5000，l美元期權(quán)費(fèi)為O．0150瑞士法郎。假設(shè)到6月中旬，出現(xiàn)下列幾種情況：
（1）該出口商中標(biāo)，而市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．4300；
（2）該出口商中標(biāo)，而市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．5300；
（3）該出口商沒(méi)有中標(biāo)，市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．4300；
（4）該出口商沒(méi)有中標(biāo)，市場(chǎng)行情為USD1=CHF1．5300。
該出口商進(jìn)行的期權(quán)交易屬于哪種類(lèi)型？

參考答案：該出口商進(jìn)行的期權(quán)交易屬于看跌期權(quán)交易，也叫賣(mài)出期權(quán)交易。該出口商有權(quán)在合約期滿(mǎn)或期滿(mǎn)之前，以協(xié)議價(jià)格USD1＝CHF1...

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4.問(wèn)答題我國(guó)某外貿(mào)公司向英國(guó)出口商品，8月2日裝船發(fā)貨，收到9月1日到期的100萬(wàn)英鎊遠(yuǎn)期匯票。8月2日現(xiàn)匯市場(chǎng)上匯率為GBP1=USD1．4900，期貨市場(chǎng)上匯率為GBP1=USD1．4840。該公司擔(dān)心英鎊到期時(shí)貶值，帶來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn)，于是8月2日在外匯期貨市場(chǎng)上進(jìn)行了保值交易。假定9月1日現(xiàn)匯市場(chǎng)匯率為GBP1=USD1．4600，期貨市場(chǎng)上匯率為GBP1=USD1．4540，那么，該公司應(yīng)該如何操作？

參考答案：該外貿(mào)公司商應(yīng)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行空頭套期保值，即在期貨市場(chǎng)上先賣(mài)后買(mǎi)100萬(wàn)英鎊，目的是用期貨交易的盈利去抵補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧...

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5.問(wèn)答題如果紐約市場(chǎng)上年利率為8％，倫敦市場(chǎng)上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個(gè)月匯水為30／50點(diǎn)，求：美國(guó)進(jìn)口商利用遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)進(jìn)行套期保值是怎樣操作的？

參考答案：進(jìn)口商利用遠(yuǎn)期外匯交易作多頭保值，買(mǎi)入10億日元期匯，以避免日元升值的風(fēng)險(xiǎn)。
1000000000÷116.2...

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