A.在某個(gè)時(shí)點(diǎn)上，資產(chǎn)的價(jià)格必定等于未來(lái)現(xiàn)金流的現(xiàn)值
B.如果兩種資產(chǎn)的現(xiàn)金流完全相同，則這兩種資產(chǎn)價(jià)格必定相等
C.若兩種資產(chǎn)的現(xiàn)金流完全相同，則這兩種資產(chǎn)可以相互復(fù)制
D.實(shí)現(xiàn)不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)的純收益
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A.均衡的市場(chǎng)不存在套利機(jī)會(huì)
B.金融資產(chǎn)的均衡價(jià)格不可能提供套利機(jī)會(huì)
C.無(wú)套利并不需要市場(chǎng)參與者一致行動(dòng)
D.只要少量的理性投資者即可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)無(wú)套利
A.執(zhí)行價(jià)格是持有者自主選擇的
B.如果是回溯賣權(quán)，則是出現(xiàn)過(guò)的最低價(jià)
C.如果是回溯買權(quán)，則是出現(xiàn)過(guò)的最高價(jià)
D.這種期權(quán)費(fèi)往往較高
A.支付的定金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.到期日
D.交割價(jià)格
A.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.套利
C.投機(jī)
D.無(wú)任何顯著作用
A.看漲期權(quán)多頭+看跌期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)空頭+看跌期權(quán)多頭
C.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看跌期權(quán)多頭
D.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭
最新試題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）