A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
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A.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.套利
C.投機(jī)
D.保本
A.新型金融產(chǎn)品和工具的開發(fā)
B.新型金融方法的開發(fā)
C.股票價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)
D.創(chuàng)造性地解決金融問題
A.標(biāo)的資產(chǎn)多頭
B.標(biāo)的資產(chǎn)空頭
C.看漲期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.有效市場(chǎng)假說
D.套利定價(jià)理論
A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.有效市場(chǎng)假說
D.套利定價(jià)理論
最新試題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。