A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
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A.如果在期權(quán)到期時(shí),股票市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格,則公司有義務(wù)以執(zhí)行價(jià)格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格一般要低于股票當(dāng)前的市價(jià)
C.公司的期權(quán)費(fèi)收入是固定收入,可以用于抵消股票市場(chǎng)的損失
D.如果到期時(shí)股票價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格,公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價(jià)格買入股票
A.協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之和;協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之差
B.期權(quán)費(fèi);協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之和
C.期權(quán)費(fèi);協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之差
D.協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之差;協(xié)定價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之和
A.某種股票本身;某種股票的期貨合約
B.某種股價(jià)指數(shù)本身;某種股價(jià)指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身;某一系列股票的期貨合約
D.某一個(gè)證券投資組合;某一個(gè)證券投資組合的期貨合約
A.投資者在期權(quán)市場(chǎng)作空頭,股票市場(chǎng)做多頭
B.投資者以犧牲股票市場(chǎng)收益為代價(jià),保證了期權(quán)費(fèi)的固定收益
C.投資者要確定止損點(diǎn),及時(shí)買入股票
D.投資者為獲得期權(quán)費(fèi)的固定收入,承擔(dān)了股價(jià)上升的風(fēng)險(xiǎn)
A.12元;100股
B.36元;100股
C.4元;300股
D.12元;300股
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例?()
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。