多項選擇題標準差和貝塔值都是用來測度風險的，下列說法錯誤的是（）

A.貝塔值既測度系統(tǒng)風險，又測度非系統(tǒng)風險
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風險，標準差是整體風險的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風險，標準差是整體風險的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風險，又測度非系統(tǒng)風險，而標準差只測度系統(tǒng)風險
E.貝塔值是整體風險的測度，標準差只測度非系統(tǒng)風險


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1.多項選擇題根據(jù)CAPM模型，關于股票或資產組合所獲得的風險溢價，下列說法錯誤的是（）

A.當阿爾法增大時增加
B.當阿爾法減小時增加
C.當貝塔值增大時增加
D.當貝塔值減小時增加
E.與標準差成比例

2.多項選擇題貝塔值的歷史數(shù)據(jù)的實證檢驗說明有誤的是（）

A.貝塔值是常數(shù)
B.所有證券的貝塔值都大于1
C.貝塔值通常接近1
D.貝塔值隨著時間的推移，向1回歸
E.貝塔值通常是正的

3.多項選擇題對一個充分分散化的資產組合，下列說法錯誤的是的（）

A.市場風險可忽略
B.系統(tǒng)風險可忽略
C.非系統(tǒng)風險可忽略
D.不可分散化的風險可忽略
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題下列有關資本資產定價模型沒有摩擦的假設，說法錯誤的是（）

A.信息向市場中的每個人自由流動
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.市場只有一個無風險借貸利率
D.在借貸和賣空上有限制

5.單項選擇題一個投資者構建了一個資產組合，其位置在資本*市場線上最優(yōu)資產組合的右邊，那么該投資者（）

A.以無風險利率借出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風險資產組合
B.以無風險利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風險資產組合
C.只投資風險資產
D.只投資無風險資產