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【簡答題】討論賣空限制與賣空成本對股指期貨定價效率的影響,并以實際數(shù)據(jù)比較中國和美國市場賣空限制與賣空成本的差異。
答案:
賣空股票的交易者不能完全使用這些賣空款項,使得反向套利的定價高估,期貨價格出現(xiàn)低估。事實上融券賣空的限制種類繁多,而且各...
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【簡答題】股指跨期套利和期現(xiàn)套利隱含著何種不同的假設(shè)條件?這種套利的風(fēng)險點何在?
答案:
跨期套利假設(shè)條件是指期貨之間存在差價,在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結(jié)...
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【計算題】假設(shè)滬深300股指期貨某個合約報價為3000點,請問一手合約的價值為多少元?
答案:
3000*300=900000(元)
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