A.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法
B.蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法
C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法
D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
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A.久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感
B.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加
C.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D.久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額
A.公允價值和名義價值
B.名義價值和市場價值
C.市場價值和公允價值
D.內(nèi)在價值和市場價值
A.兩者所要達到的目標不同
B.隨著人們對風險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失
C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理的
D.資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持
A.不變
B.高
C.低
D.無法判斷
A.違約概率
B.違約頻率
C.不良債項余額在所有債項余額的占比
D.違約損失率
最新試題
風險管理的一系列標準和程序和規(guī)范建立，標志著風險管理開始逐漸走向成熟，是哪一個風險管理發(fā)展階段？（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構(gòu)劃分五檔，分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進行管理，屬于哪一類風險管理手段？（）
下面有關(guān)風險規(guī)避的優(yōu)缺點，表述錯誤的是（）
資產(chǎn)證券化屬于哪一種風險應(yīng)對手段？（）
選擇最有效的措施來處理風險，屬于風險管理程序的（）
有兩項金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標準差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標準差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
風險分離效果的好壞跟以下哪一項內(nèi)容無關(guān)？（）
COSO發(fā)布的《企業(yè)風險管理框架》中所指的風險評估屬于狹義范疇，其一般不包括以下哪一項？（）
石棉風波案發(fā)生在風險管理發(fā)展過程中的哪一個階段？（）
根據(jù)國際標準化組織（ISO）關(guān)于風險評估的定義，風險評估不包括以下哪一項？（）