單項(xiàng)選擇題假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.8%


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1.單項(xiàng)選擇題在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（）。

A.最高債務(wù)承受能力
B.最低債務(wù)承受能力
C.平均債務(wù)承受能力
D.以上均不對

2.單項(xiàng)選擇題5C"方法屬于（）評級方法。

A.信用評分法
B.專家判斷法
C.模型法
D.部分基于模型法

3.單項(xiàng)選擇題采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（）。

A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布
C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征
D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分

4.單項(xiàng)選擇題面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是（）。

A.非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度
B.非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在
C.非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避
D.從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的

5.單項(xiàng)選擇題專家判斷法中的“5C”方法不考慮的因素為（）。

A.債務(wù)人資本實(shí)力
B.貸款抵押品
C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢
D.信貸專家的主觀性