多項(xiàng)選擇題運(yùn)用利率敏感性缺口模型的時(shí)候，包括的步驟有（）。

A.對(duì)利率的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)期
B.決定選擇利息差的目標(biāo)水平
C.選擇劃分銀行的凈利息差的計(jì)劃期
D.合理調(diào)配資產(chǎn)和負(fù)債，決定持有敏感性資產(chǎn)和敏感性負(fù)債的總額，以擴(kuò)大凈利息差
E.確定是要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定凈利息差，還是要擴(kuò)大凈利息差


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1.多項(xiàng)選擇題在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（）。

A.利率上升，凈利息收入增加
B.利率上升，凈利息收入減少
C.利率下降，凈利息收入上升
D.利率下降，凈利息收入下降
E.利率不變，凈利息收入上升

2.多項(xiàng)選擇題外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（）。

A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.國家風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
E.政治風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的說法中，不正確的是（）。

A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重
B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重
E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，下列說法中，正確的是（）。

A.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用
B.衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.衍生產(chǎn)品可用來防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失