單項選擇題銀行計算出某一天的VaR值后，還要再與此前（）個營業(yè)日的平均日VaR值乘以一個不小于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應提取的市場風險資本要求。

A.10
B.20
C.30
D.60


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1.單項選擇題計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結構復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重
C.無法度量非線性金融工具的風險
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強

2.單項選擇題關于VaR值的計量方法，下列論述中，正確的是（）。

A.方差一協(xié)方差法能預測突發(fā)事件的風險
B.方差一協(xié)方差法易高估實際的風險值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風險
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

4.單項選擇題一般而言，國別限額的大小與國家風險程度成（）變動。

A.正向
B.反向
C.兩者沒有關系
D.同比例

5.單項選擇題商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是（）。

A.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應
B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移
C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關性來進行風險分散
D.通過不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖