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A.貝塔系數(shù)主要用于反映系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小
B.貝塔系數(shù)值越大,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
C.貝塔系數(shù)大于1,表示個(gè)股的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
D.貝塔系數(shù)=-1.5,表明個(gè)股的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小于整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
D.風(fēng)險(xiǎn)分析
A.萌芽階段(20世紀(jì)30年代)
B.興起階段(20世紀(jì)50年代)
C.快速發(fā)展階段(20世紀(jì)70年代)
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施階段(20世紀(jì)90年代)
A.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)損失極高超出承受能力時(shí),應(yīng)該予以規(guī)避該風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理的成本很高,和回報(bào)不成比例,應(yīng)該予以規(guī)避該風(fēng)險(xiǎn)
C.只要愿意,任何風(fēng)險(xiǎn)都可以被規(guī)避
D.規(guī)避一種風(fēng)險(xiǎn),有時(shí)需要面臨新的風(fēng)險(xiǎn)
A.都屬于風(fēng)險(xiǎn)分散
B.都會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)暴露單位的數(shù)量
C.同等情況下,分離的效果一定優(yōu)于復(fù)制
D.分離或復(fù)制的效果都跟各風(fēng)險(xiǎn)單位之間的相關(guān)性有關(guān)
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
D.風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
A.有效邊界上的任何一點(diǎn),都是風(fēng)險(xiǎn)既定下回報(bào)最大化,或者是回報(bào)既定下風(fēng)險(xiǎn)最小化
B.兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合,其有效邊界是一條上凸的曲線
C.三個(gè)以上資產(chǎn)構(gòu)成的組合,其有效邊界是一條直線
D.當(dāng)資產(chǎn)組合中包含有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí),該組合的有效邊界將成為一條由無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)點(diǎn)出發(fā),向風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合有效邊界引出的一條切線
A.分離后各風(fēng)險(xiǎn)單位之間的關(guān)系
B.分離的數(shù)量多少
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.資產(chǎn)價(jià)值
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)匯聚
D.風(fēng)險(xiǎn)自留
A.損失概率和損失程度都低的風(fēng)險(xiǎn)
B.損失概率和損失程度都高的風(fēng)險(xiǎn)
C.損失概率高而損失程度低的風(fēng)險(xiǎn)
D.損失概率低而損失程度高的風(fēng)險(xiǎn)
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