期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

多元線性回歸模型的基本假定有()。

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。

大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。

金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）

通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）

（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。

買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。