當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。