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A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效
B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平
C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失
D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制
B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設
C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質(zhì)風險
D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景