A.比無風(fēng)險(xiǎn)收益高0.8％
B.比無風(fēng)險(xiǎn)收益低0.8％
C.比市場平均水平高0.8％
D.比市場平均水平低0.8％
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B.12.93％
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A.5年期，息票率8％
B.10年期，息票率10％
C.5年期，息票率10％
D.10年期，息票率8％
A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率，短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
A.只投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.只投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.以無風(fēng)險(xiǎn)利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
A.價(jià)值被低估的證券將處于證券市場線上方
B.資本*市場線為評價(jià)預(yù)期投資業(yè)績提供了基準(zhǔn)
C.證券市場線使所有的投資者都選擇相同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.資本*市場線表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系
最新試題
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
若給定一組證券，那么對于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
假定某投資者以940元的價(jià)格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）