下列債務中，對市場利率最敏感的是（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

下列關于資本資產(chǎn)定價模型的假設，錯誤的是（）

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）