李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差
A.股票基金17.39％，債券基金82.61％
B.股票基金45.16％，債券基金54.84％
C.股票基金35.45％，債券基金64.55％
D.股票基金82.61％，債券基金17.39％
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李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差
A.15.61％；16.54％
B.13.39％；13.92％
C.14.83％：15.24％
D.18.61％；23.48％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差
A.股票基金17.39％；債券基金82.61％
B.股票基金36.45％；債券基金63.55％
C.股票基金44.16％；債券基金55.84％
D.股票基金82.62％：債券基金17.38％
A.66.37％
B.74.92％
C.55.62％
D.46.56％
A.β系數(shù)表示了某證券對市場組合方差的貢獻率
B.個人資產(chǎn)的風險溢價與β系數(shù)成正比例
C.只有單只證券才可將β系數(shù)作為風險的合理測定
D.實踐中的口值難以確定
A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78
最新試題
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設，錯誤的是（）
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。