A.交易
B.頭寸
C.風(fēng)險價值
D.止損
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你可能感興趣的試題
A.凈頭寸
B.總頭寸
C.交易
D.頭寸
A.止損限額
B.特殊限額
C.風(fēng)險限額
D.頭寸限額
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強
C.考慮到了波動性隨時間變化的情形
D.模型風(fēng)險較高，且較難實施，需要非常龐大的資源支持
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
最新試題
商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。
商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險？（）
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)列入交易賬戶的有（）。
風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。
場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為（）。