單項選擇題假定一年期零息國債的無風險收益率為3％，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60％，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。
A.8.3％
B.7.3％
C.9.5％
D.10％
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1.單項選擇題若商業(yè)銀行通過歷史數據分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02％和0.04％，則根據監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。
A.0.03％，0.03％
B.0.02％，0.04％
C.0.02％，0.03％
D.0.03％，0.04％
2.單項選擇題商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經營環(huán)境出現惡化的預警指標不包括（）。
A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響
B.行業(yè)產能明顯過剩
C.市場需求出現明顯下降
D.行業(yè)個別企業(yè)出現虧損
3.單項選擇題實施信用風險內部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是（）。
A.有效期限（M）
B.違約風險暴露（EAD）
C.違約概率（PD）
D.違約損失率（LGD）
4.單項選擇題假設商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內的違約概率分別為2％和4％，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60％，BBB級債券回收率為40％，那么該信用組合一年內預期信用損失為（）元。
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
5.單項選擇題商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的（）的成本。
A.監(jiān)管資本
B.注冊資本
C.經濟資本
D.會計資本
最新試題
商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應當包括（）。
題型：多項選擇題
關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是（）。
題型：不定項選擇
下列關于商業(yè)銀行信用風險內部評級法資本計量的描述正確的有（）。
題型：多項選擇題
現金流分為（）。
題型：多項選擇題
下列關于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是（）。
題型：不定項選擇
商業(yè)銀行對內部評級體系驗證的內容應包括（）。
題型：多項選擇題
下列關于行業(yè)財務風險指標的表述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內部評級體系能夠（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括（）。
題型：多項選擇題
銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔保”主要是為了（）。
題型：多項選擇題